区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析

被引：14

作者：

李正辉 ^{[1
,2
]}

彭浬 ^{[1
]}

谢梦园 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

[2] 广州大学金融研究院

来源：

财经理论与实践 | 2017年 / 38卷 / 01期

关键词：

金融风险; 固定效应模型; 敏感性分析;

D O I：

10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2017.01.006

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。

引用

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页数：6

共 15 条

[1] 新常态下县域金融风险累积与防控 [J].