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我国股票市场指数及指数证券投资组合
被引：12
作者：
范龙振
王海涛
何华
不详
机构：
[1] 复旦大学管理学院
[2] 复旦大学管理学院 上海
[3] 上海
来源：
关键词：
市场指数;
指数证券组合;
聚类分析;
APT模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
运用主成分分析法分析我国上海和深圳两个交易所几个市场指数对市场变化的反应情况 ,结果表明两个股票市场的综合指数和 A股指数可以反应市场的变化 ,而其他指数不能反映各自代表的股票市场变化 .由于这 4个指数都不是一个好的投资组合 ,要得到与指数一致的投资收益需要构造指数投资组合 .本文利用多因子定价模型 ,结合统计分析和优化方法 ,从每个股票市场上选取 2 0余支股票 ,经过适当的组合就可以得到与指数一致的收益
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