中国股市的Granger因果关系分析

被引：64

作者：

朱宏泉

卢祖帝

汪寿阳

不详

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所北京

[3] 北京

来源：

管理科学学报 | 2001年 / 05期

关键词：

收益率; 波动性; Granger因果关系;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 Granger因果关系

引用

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共 8 条

[1] 中国股市价格变动与交易量关系的实证研究 [J].