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一致性风险价值及其非参数方法计算
被引：9
作者：
马超群
文凤华
兰秋军
刘昆
杨晓光
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
[2] 中国科学院系统科学研究所
来源：
关键词：
一致性风险价值;
双曲分布;
风险价值;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算一致性风险价值。
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