风险度量新趋势分析

被引：5

作者：

文凤华

马超群

巢剑雄

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

湖南大学学报(自然科学版) | 2001年 / 06期

关键词：

风险价值; 一致性风险度量; 期望损失;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

通过对 Va R的一些缺陷进行分析 ,并例证了 Va R在一些情况下不能准确识别风险以及 Va R缺乏次可加性 .提出了损失期望值这一更接近于投资者真实心理感受的风险度量方法 ,并证明了它是满足次可加性的风险度量方法 .

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页数：6

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共 1 条

[1] 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用 [J].

马超群 ;

李红权 ;

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杨晓光 ;

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系统工程理论与实践, 2001, (04) :74-79+110