风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用

被引：20

作者：

马超群

李红权

徐山鹰

杨晓光

李晖

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院!湖南长沙

[2] 中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室!北京

来源：

关键词：

风险价值; 完全参数; 风险管理; 金融市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk Metrics这种参数方法

引用

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