基于BP神经网络的期权定价模型

被引：2

作者：

董莹

乌日嘎

齐淑华

机构：

[1] 大连民族学院理学院

来源：

关键词：

期权定价; BP神经网络; 风险规避;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

运用BP神经网络的方法,根据S&P 500看涨期权的金融数据,利用一步预测法对期权定价做预测.通过其自主的学习机制以及大量的样本训练网络,提高了判断精度,使得对期权的估测更加准确.并运用Matlab的神经网络函数和数学分析的知识对期权定价进行模拟预测,预测价格的结果与市场的真实价格较为接近.

引用

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页数：4

共 5 条

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