集成时序分析与形态理论的证券价格预测方法

被引：6

作者：

刘业政

王毅

杨攀

机构：

[1] 合肥工业大学管理学院

来源：

应用数学与计算数学学报 | 2006年 / 01期

关键词：

ARMA模型; 形态理论; 组合预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

在证券价格预测中如何将已有的技术分析方法和现代统计学理论相结合,寻求价格运动规律存在的统计支持,获得更直接的实证,成为近年来证券价格预测的课题之一．本文提出一种利用ARMA模型和形态理论进行组合预测股票价格的方法,计算实例表明了这种组合方法预测能力相对于单一的预测方法有明显的优越性,更具有实际意义0

引用

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共 7 条

[1]

对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨 [J].