共 3 条
[1]
Simple Diagnostics Procedures for Modeling Financial Time Series..Palm F;Vlaar P;.Allgemeines Statistisches Archiv.1997,
[2]
[3]
我国股市长记忆性的检验与拟合
被引：5
作者：
胡彦梅
张卫国
机构：
[1] 宁夏大学数学系
[2] 宁夏大学数学系 宁夏银川
[3] 宁夏银川
来源：
关键词：
长记忆;
R/S分析;
ARFIMA-FIGARCH模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
O29 [应用数学];
学科分类号：
070104 [应用数学];
摘要：
应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征 ,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征 ,而收益序列的长记忆特征比较弱 .在此基础上 ,采用双长记忆模型进一步检验收益序列的长记忆性 ,选择ARMA(1,1) -FIGARCH(1,d ,0 )模型来拟合上证综指的动态特征
引用
收藏
页码：21 / 25
页数：5
相关论文