在有交互作用下上海、伦敦期货市场铜期货价格引导关系的研究

被引：2

作者：

靳韬

缪柏其

惠军

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

运筹与管理 | 2005年 / 06期

关键词：

期铜价格; 引导关系; 交互作用;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

传统的两变量引导关系模型一般仅仅考虑到自变量(包括即时与滞后因子)对因变量独立的引导作用,往往忽略了因素之间(自变量与自变量,自变量与因变量之间)交互作用对因变量产生的影响,本文提出了一种改进的引导关系模型,在传统模型的基础上添加一个交互项来刻画因素之间的交互作用对因变量所产生的影响,并对上海期货交易所和伦敦金属交易所铜期货价格之间的引导关系做了实证分析,得到一些有意义的结果,并且改进后的模型较之传统模型检验的拟合度和精确度都有一定的提高。

引用

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