高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展

被引：4

作者：

杨科 ^{[1
]}

田凤平 ^{[2
]}

林洪 ^{[3
]}

机构：

[1] 华南农业大学经济管理学院

[2] 中山大学国际商学院

[3] 广东商学院

来源：

金融理论与实践 | 2012年 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

高频已实现波动率; 金融风险管理; 金融资产收益波动率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。

引用

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页数：5

共 16 条

[1] 我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究 [J].