指数O-U过程及其数字特征

被引：2

作者：

王铁

王威

张月

机构：

[1] 辽宁大学数学系

[2] 辽宁大学数学系辽宁沈阳

[3] 辽宁沈阳

来源：

辽宁大学学报(自然科学版) | 2004年 / 01期

关键词：

指数O-U过程; 数字特征; 几何布朗运动;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在期权定价中,标的资产的价格变化模型的选择是非常重要的.其选择既要与现实逼近,又要易于模拟.研究了[1]中所使用一类指数O-U过程的推广,给出了其解析解并具体算出了其数字特征,最后指出其极限情形就是我们熟悉的几何布朗运动.

引用

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页数：3

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共 3 条

[1]

随机过程论.[M].钱敏平;龚光鲁著;.北京大学出版社.1997,

[2] 亚式期权定价模型的研究 [J].

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陈德燕 .

辽宁大学学报(自然科学版), 2003, (02) :100-101

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