基于分布拟合法的VaR估计

被引：11

作者：

王春峰

李刚

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学金融工程研究中心天津

来源：

管理工程学报 | 2002年 / 04期

基金：

国家自然科学基金重大项目;

关键词：

VaR; 分布拟合; 最大似然估计;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2002.04.008

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文提出分布拟合法来估计金融市场风险的VaR ,分布拟合法通过求取与样本数据最佳拟合的统计分布函数 ,克服了传统分析方法在估计VaR时所要求的正态分布假设的缺陷。道琼斯指数、美元英镑和美元日元数据的算例表明 ,分布拟合方法提高了估算精度

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