向量GARCH过程协同持续性研究

被引：14

作者：

杜子平

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程学报 | 2003年 / 05期

关键词：

协同持续; 部分协同持续; 分块协同持续; 向量GARCH模型; 金融风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系,进一步研究了协同持续(co persistence)的本质;在两种情况下,证明了协同持续的不存在性;以及在二维情况下,说明了完全线性相关的两变量协同持续的关系;并探讨了协同持续与协整的联系,这有利于深刻理解波动的协同持续性.

引用

页码：385 / 390+425 +425

页数：7