我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析

被引：35

作者：

王擎 ^{[1
]}

白雪 ^{[1
]}

牛锋 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学中国金融研究中心

[2] 西南财经大学金融学院

来源：

当代经济科学 | 2016年 / 38卷 / 02期

关键词：

潜在损失; 系统性风险; CCA-POT-Copula方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国有大型商业银行和城市商业银行相比,全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高;各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征;杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。

引用

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共 17 条

[1] 我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量 [J].