基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价

为了运用期权理论解决订单农业中存在的违约问题,首先需要得到合理的订单农业合约期权价格。为此,假设订单农业合约中的农产品价格服从带跳跃的均值回复过程,然后具体给出该随机过程的模拟算法,在此基础上用蒙特卡罗方法对农产品订单合约期权进行了模拟定价。最后给出实例,分析了影响订单农业合约期权价格的几个重要因素。