平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究

被引：5

作者：

赵春艳

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院统计系

来源：

统计研究 | 2011年 / 28卷 / 06期

关键词：

平滑转换自回归模型; 单位根检验; 功效;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.06.019

中图分类号：

C81 [统计方法];

学科分类号：

020208 ; 0714 ;

摘要：

针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。

引用

页码：103 / 108

页数：6

共 5 条

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