中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用

被引：25

作者：

陈敏

王国明

吴国富

蒋学雷

机构：

[1] 中科院数学与系统科学研究院,国家统计局统计研究所,中科院数学与系统科学研究院,中科院数学与系统科学研究院

来源：

统计研究 | 2003年 / 11期

关键词：

高频数据; ACD-GARCH模型;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2003.11.012

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

This paper uses a new statistical model (ACD\|GARCH) to analysis the high\|frequency data which arrive at irregular intervals in China stock market.We use the ACD\|GARCH model to analysis the relation among the transactions duration and the returns and variances for the index of Shanghai and Shenzhen stock market.

引用

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