基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

被引：6

作者：

周孝华

董耀武

姜婷

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

来源：

系统工程学报 | 2012年 / 27卷 / 02期

关键词：

SV-GED; Monte Carlo模拟; 极值理论; Pareto分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、VaR模型.用该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险.

引用

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页数：8

共 6 条

[1] 国内外石油市场的极端风险溢出检验 [J].