基于分区多目标风险模型(PMRM)的银行操作风险估计

被引：3

作者：

蔡则祥

孙清

机构：

[1] 南京审计学院

[2] 南京审计学院南京

来源：

关键词：

操作风险; 极值理论; 分区多目标风险模型; 广义极值分布;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2007.11.041

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以极值统计学为理论基础,研究分区多目标风险模型在银行操作风险计量中的适用性。在已知有限的极值事件概率信息下,确定极值风险函数以评估极值事件引起的损失期望值,从而为操作风险损失配置恰当的经济资本,并通过实例研究验证该方法的可行性。

引用

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