国际石油市场的ARCH效应分析

被引：36

作者：

冯春山

吴家春

蒋馥

机构：

[1] 上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院上海,上海,上海

来源：

关键词：

石油价格; ARCH模型; 波动性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F416.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

摘要：

近几年发展起来的非线性时间序列模型及其分析方法在理论探讨和实际应用方面都取得了迅速的发展 ,形成了ARCH族计量模型。利用ARCH模型对国际石油价格进行波动性检验 ,发现国际石油价格呈现较为明显的ARCH效应。石油企业抵御价格风险 ,应降低企业经营成本 ,建立以期贸交易为主要手段的风险采购屏障

引用

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