定常风险偏好效用函数式及其参数确定问题

被引：14

作者：

姜树元 ^{[1
]}

姜青舫 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

[2] 南京审计学院管理学院

来源：

关键词：

风险偏好; 函数方程; 效用函数;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2007.01.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

按von Neumann-Morgenstern期望效用理论建立风险偏好模型,构造一种关于未知效用度量的特殊函数方程,据此导出满足特定风险偏好性质的效用函数式,由于未知参数可严格确定,效用度量因此成了一种可按已知公式进行计算的问题。

引用

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页数：5

共 5 条

[1] 消费者效用测度与产业需求函数 [J].

姜树元 ;

姜青舫 .

姜青舫 .

[3] 现代效用及其数学模型 [J].

姜青舫 .

[4]

风险度量原理[M]. 同济大学出版社 , 姜青舫,陈方正著, 2000

[5]

An Axiomatic Approach to Measurable Utility. Herstein,I.N,Milnor,J. Econometrica . 1953