我国上市银行系统重要性度量及其影响因素

本文使用系统性风险指数方法对2007—2013年期间我国14家上市银行的系统重要性进行了度量,应用面板数据模型考察了银行系统重要性的影响因素。研究表明,系统性风险指数方法是我国银行系统重要性较为合适的度量方法。银行的系统重要性具有时变特征,2008年和2013年银行的系统性风险指数较高并表现出集聚性。规模小、存款占比高、贷款比率低、非利息收入中手续费和佣金收入占比低的银行具有较高的网络关联性,应当予以关注。系统重要性银行的动态监管除需关注银行自身特征和风险演变信息外,还需重视宏观经济状况的影响。