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基于CDM机制的国际碳排放权贸易价格波动性研究
被引：3
作者：
黄晓凤
[1
]
程玉仙
[1
]
唐嘉徽
[2
]
机构：
[1] 广东商学院国民经济研究中心
[2] 中南林业科技大学经济学院
来源：
关键词：
碳排放权;
贸易价格;
波动规律;
GARCH模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
X196 [环境经济学];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
02 ;
0201 ;
020106 ;
摘要：
运用规范分析和基于GARCH模型族的实证分析发现:清洁发展机制(CDM)下国际碳排放权核证减排单位(CERs)市场的价格波动是政治博弈、国际经济形势等多重因素共同冲击的结果。其价格波动呈现时变性、聚集性和持续性特征,市场"杠杆效应"明显。我国作为全球CDM项目的最大供给方,为了掌握定价权,必须寻求CERs市场价格波动规律、积极参与国际气候环境条款的谈判、选择恰当贸易时机和建立CDM项目风险管理体系。
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