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Copula理论及其在金融分析上的应用.[M].韦艳华; 张世英; 编著.清华大学出版社.2008,
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开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析
被引：10
作者：
杨湘豫
肖璐
机构：
[1] 湖南大学数学与计量经济学院
来源：
基金：
湖南省自然科学基金;
关键词：
阿基米德Copula;
非参数估计;
开放式基金;
投资组合;
VaR;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kernel模型.利用该模型和VaR风险测度,结合Mente Carlo模拟技术,对我国股票型开放式基金—华夏成长基金的投资组合进行风险分析.
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页数：7
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