时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究

被引：42

作者：

戴晓枫

肖庆宪

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

来源：

关键词：

汇率预测; 时间序列分析; ARIMA模型; EGARCH模型;

D O I：

10.13255/j.cnki.jusst.2005.04.015

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

摘要：

在简要介绍时间序列模型的基础上,使用人民币/美元的日汇率值进行实证研究,建立相应的ARIMA模型和EGARCH模型并进行预测和评价.研究结果表明,EGARCH模型的预测结果较ARIMA模型理想,适合描述人民币/美元汇率的变动趋势.

引用

页码：341 / 344

页数：4

共 8 条

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