一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法

被引：8

作者：

李劭珉

任燕燕

机构：

[1] 山东大学经济学院

来源：

数理统计与管理 | 2017年 / 36卷 / 05期

关键词：

面板数据; IVQR模型; 2S-IVFEQR方法;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.20170416-002

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。

引用

页码：943 / 950

页数：8

共 9 条

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