基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例

被引：8

作者：

吴铭峰 ^{[1
]}

蒋勋 ^{[2
]}

机构：

[1] 江苏信息职业技术学院

[2] 南洋职业技术学院

来源：

价值工程 | 2008年 / 11期

关键词：

模糊时间序列; 模糊集; 平均误差; 预测; 模型;

D O I：

10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2008.11.010

中图分类号：

O159 [模糊数学]; O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

070104 ;

摘要：

模糊理论使用语义变量本身所蕴含的特性,能减少处理问题时的不确定性所带来的困扰,被广泛的应用于各种领域的研究。首先回顾了基于模糊理论的模糊时间序列定义,对现有的模糊时间序列模型进行分析;在此基础上提出了一种新的模糊时间序列预测方法,以上证指数为对象进行了拟合。从结果看,新的基于模糊时间序列预测方法在MSN、平均误差(%)和标准误差(%)等指标上要优于现有的的预测方法。

引用

页码：165 / 168

页数：4

共 5 条

[1] ARCH族模型对上证指数收益波动性的实证研究 [J].