已实现波动测度的有效性及实证分析

被引：2

作者：

朱丹

刘艳

李汉东

机构：

[1] 北京师范大学管理学院

来源：

北京师范大学学报(自然科学版) | 2012年 / 48卷 / 01期

关键词：

高频数据; 有效性; 已实现波动; 已实现双幂变差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.

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页数：4

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