带交易费及工资的终端资产和消费期望效用最优化

被引：2

作者：

王丙参 ^{[1
]}

魏艳华 ^{[1
]}

宋立新 ^{[2
]}

机构：

[1] 天水师范学院数学与统计学院

[2] 吉林师范大学数学学院

来源：

关键词：

鞅; 交易费; 可容许策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F244 [劳动工资、劳动报酬]; F014.5 [消费与积累]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020207 ; 1202 ; 120202 ; 020106 ; 0201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

讨论带有工资及一定比例交易费的终端财富和消费的期望效用最优化.首先建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优消费过程和终端财富.

引用

页码：156 / 159

页数：4