投资和干扰具有随机保费的离散风险模型

被引：20

作者：

黎锁平

刘琪

机构：

[1] 兰州理工大学运筹与控制研究所

来源：

高校应用数学学报A辑 | 2009年 / 24卷 / 01期

关键词：

盈余过程; 破产概率; 风险模型; 调节系数;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.001495

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响,同时又考虑将多余资本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上,对经典的风险模型进行扩展,由此建立了一个带有投资且具有随机保费率和干扰的更为实际的风险模型.对新模型的性质进行讨论,得到了其盈利过程的平稳增量性和风险过程的统计特征;对破产概率的研究,获得了最终破产概率的Lundberg不等式及其一般表达式.最后通过数值模拟阐述了破产概率上界分别随投资额、保费额和理赔额变化而变动的情况,获得了对实际运营有启发性的结论.

引用

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共 4 条

[1] A discrete-time risk model with interaction between classes of business [J].