基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略

被引：11

作者：

廖菁

江辉

彭建春

苏健

机构：

[1] 湖南大学电气与信息工程学院

来源：

继电器 | 2007年 / 11期

关键词：

电力市场; 竞价策略; 风险价值; 条件风险价值;

D O I：

暂无

中图分类号：

F407.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

摘要：

在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失。竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题。借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险。仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法。

引用

页码：30 / 34+43 +43

页数：6

共 6 条

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