基于信用评分模型的我国商业银行客户违约概率研究

被引：23

作者：

王颖 ^{[1
,2
]}

聂广礼 ^{[3
,4
]}

石勇 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心

[2] 中国进出口银行资金营运部

[3] 北京大学光华管理学院

[4] 不详

来源：

关键词：

个人违约概率; 公司违约概率; Logistic回归; 多目标线性规划;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2012.02.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。

引用

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页数：10

共 9 条

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