后危机时代中小企业金融担保费率定价机制的重塑——基于期货期权的理论视角

被引：8

作者：

顾海峰 ^{[1
]}

贺嘉 ^{[2
]}

机构：

[1] 东华大学旭日工商管理学院

[2] 中山大学数学与计算科学学院

来源：

财经理论与实践 | 2011年 / 32卷 / 04期

基金：

中国博士后科学基金; 中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

中小企业; 金融担保; 费率定价机制; 重塑; 期货期权;

D O I：

暂无

中图分类号：

F276.3 [中小型企业、乡镇企业]; F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1203 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以金融担保费率的经验定价机制及重塑思路为切入点,通过分析金融担保的期货期权特征,导出期货期权价格演化的随机微分方程及基于期货期权视角的金融担保费率演化方程,并利用欧式期货看涨期权与欧式期货看跌期权的价格关系,得到基于期货期权视角的金融担保费率定价公式,从而完成中小企业金融担保费率定价机制的重塑目标。

引用

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共 9 条

[1] 金融工程视角下B-S模型与金融期货价格研究 [J].