基于债务展期的担保复合定价理论与方法

被引：20

作者：

顾海峰

机构：

[1] 中南大学商学院

来源：

关键词：

债务展期; 信用担保; 定价; 模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对单期定价的不足,结合担保实践中债务展期的优势,把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价,从准债权与准股权复合设置角度,提出了类似于优先股模式的债务追索权,构建了债务展期的担保复合定价模型,给出了模型的定价方法,并作了模型的假设适用性实证分析,深化了信用担保的风险定价理论。

引用

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页数：4

共 7 条

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