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“沪港通”公告效应比较研究
被引：34
作者：
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机构:
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机构:
黄文彬
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机构: 福州大学经济与管理学院
机构：
[1] 福州大学经济与管理学院
来源：
基金：
中国博士后科学基金;
关键词：
“沪港通”;
公告效应;
事件研究法;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
摘要：
本文以"沪港通"包含的所有成分股为研究对象,利用2014年2月21日至2015年1月30日之间的日度数据,运用事件研究法对"沪港通"所产生的公告效应进行实证研究。事件窗口中总样本和单个样本的异常收益率检验结果表明,港市对"沪港通"事件的公告效应强于沪市。两市的波动性检验和格兰杰因果检验结果表明,港市的波动性明显大于沪市,在两市之间存在联动性的前提下港市比沪市对信息更为敏感。
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