M估计和随机加权法

被引：2

作者：

郑忠国

机构：

[1] 北京大学概率统计系

来源：

北京大学学报(自然科学版) | 1988年 / 03期

关键词：

样本序列; 所有; 正态分布函数; 误差分布; 反函数; 随机加权逼近; 无穷小量; 定理; 随机变量; 概率论; 定义; 引理; 强大数定律; 概率定律;

D O I：

10.13209/j.0479-8023.1988.035

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

本文为1/n1/2相合的M估计序列设计了随机加权统计量。设θ_n是M泛函θ（F）的1/n1/2相合的M估计序列。令 F_n（y）=P{n1/2（θ_n-θ）/V（θ）1/2≤y}是规范化的误差分布,其中V（θ）是θ_n的渐近方差。本文中,利用Dirichlet分布,构造了F_n之随机加权分布F_n*（y）,并且证明了F_n*（y）逼近F_n（y）的精度为o(1/n1/2)。

引用

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