认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法

被引：14

作者：

刘志强

金朝蒿

机构：

[1] 重庆大学数理学院,重庆大学数理学院重庆,重庆

来源：

关键词：

认股权证; 等价鞅测度; Black-Scholes模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价 .推导出计算更自然、更简单的类似 Black- Scholes模型的认股权证定价公式 .给出了一种比较好的数值计算方法 .并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况 .

引用

页码：136 / 140

页数：5