GARCH模型在开放式基金中的实证研究

被引：16

作者：

杨湘豫

周屏

机构：

[1] 湖南大学数学与计量经济学院

来源：

关键词：

开放式基金; 条件异方差; 杠杆效应; GARCH模型; EGARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

用GARCH模型及其推广模型,分析了我国华安创新基金收益率的波动情况。实证分析结果表明:华安创新基金收益率存在异方差性和不对称的现象,用EGARCH-M(2,2)模型就能较好模拟该基金收益率的特征。

引用

页码：73 / 76

页数：4

共 5 条

[1] 上证综指GARCH类模型探讨 [J].

汪力 .

[2] 基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究 [J].

楼迎军 .

[3] 我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 [J].

徐剑刚 ;

唐国兴 .

[4]

计量经济学软件EViews使用指南[M]. 南开大学出版社 , 张晓峒主编, 2004

[5]

金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001