解等式约束加权线性最小二乘问题的矩阵校正方法

被引：3

作者：

赵金熙

机构：

[1] 南京大学数学系

来源：

高等学校计算数学学报 | 1996年 / 02期

关键词：

矩阵; 分解式; 数学分析; 等式约束; 线性最小二乘; 校正方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O241.5 [数值逼近];

学科分类号：

摘要：

<正> 1 引言在实际应用中常会提出解等式约束加权线性最小二乘问题 min（b2-A2x）TW（b2-A2x） x∈R~n （1） s.t.A1x=b1,其中A1∈Rp×n,A2∈R（q×n）,b1∈Rp,b2∈Rq,W∈R（q×q）为对称正定矩阵. 对于问题（1）,目前已有多种数值求解方法,如Paige利用（1）的对偶公式给出了一个向后稳定的数值方法.Gulliksson和Wedin利用加权QR分解技巧给出了解（1）的一个直接解法.作者利用广义Cholesky分解构造了解（1）的矩阵分解方法.

引用

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