不完全市场上一种未定权益的套期保值策略

被引：4

作者：

刘宣会

胡奇英

机构：

[1] 西安电子科技大学经济管理学院

[2] 上海大学国际工商与管理学院

来源：

系统工程学报 | 2004年 / 03期

关键词：

未定权益; 套期保值策略; 不完全市场; Clark公式; 动态的风险度量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在标的资产价格服从几何布朗运动的Black Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.

引用

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