石油金融理论研究评述

被引：23

作者：

陈洪涛

周德群

王群伟

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

来源：

经济学动态 | 2008年 / 07期

关键词：

石油金融; 石油期货; 石油美元; 石油汇率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F713.35 [期货贸易]; F407.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

摘要：

由于国际石油市场与金融市场的相互交叉和渗透,石油的金融属性日益突出,石油安全问题已由"供给安全"向"价格安全"转变,石油金融问题已引起了广泛关注。本文通过回顾国内外石油金融问题理论研究文献,从石油期货市场、石油价格波动及预测、石油美元和石油汇率等几个方面进行文献综述并指明进一步研究方向。

引用

页码：99 / 105

页数：7

共 14 条

[1] 基于灰色关联理论的中外石油期货价格时差 [J].

陈洪涛 ;

周德群 ;

韩谊 .

系统工程理论与实践, 2008, (03) :166-170

[2] Oil price volatility and the asymmetric response of gasoline prices to oil price increases and decreases [J].

Radchenko, S .

ENERGY ECONOMICS, 2005, 27 (05) :708-730

[3] The empirical role of the exchange rate on the crude-oil price formation [J].

Yousefi, A ;

Wirjanto, TS .

ENERGY ECONOMICS, 2004, 26 (05) :783-799

[4] Random fractal structures in North American energy markets [J].

Serletis, A ;

Andreadis, I .

ENERGY ECONOMICS, 2004, 26 (03) :389-399

[5] An analysis of factors affecting price volatility of the US oil market [J].

Yang, CW ;

Hwang, MJ ;

Huang, BN .

ENERGY ECONOMICS, 2002, 24 (02) :107-119

[6] A Markov switching model of the conditional volatility of crude oil futures prices [J].

Fong, WM ;

See, KH .

ENERGY ECONOMICS, 2002, 24 (01) :71-95

[7] Chaos in oil prices? Evidence from futures markets [J].

Adrangi, B ;

Chatrath, A ;

Dhanda, KK ;

Raffiee, K .

ENERGY ECONOMICS, 2001, 23 (04) :405-425

[8] A semiparametric approach to short-term oil price forecasting [J].

Morana, C .

ENERGY ECONOMICS, 2001, 23 (03) :325-338

[9] Spillover effects in energy futures markets [J].

Lin, SXW ;

Tamvakis, MN .

ENERGY ECONOMICS, 2001, 23 (01) :43-56

[10] A fractionally integrated model with a mean shift for the US and the UK real oil prices [J].

Gil-Alana, LA .

ECONOMIC MODELLING, 2001, 18 (04) :643-658

← 1 2 →