基于截断tau的copula模型选择及应用

被引：8

作者：

王沁

王璐

何平

机构：

[1] 西南交通大学数学系

来源：

关键词：

载断tau; Copula; 生存阿基米德Copula; Kendall的tau;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.01.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市场相关性分析提供了一种新途径.

引用

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共 6 条