连续双向拍卖市场中基于马尔可夫链的交易策略研究

被引：10

作者：

詹文杰

杨洁

机构：

[1] 华中科技大学管理学院

来源：

中国管理科学 | 2008年 / 01期

关键词：

连续双向拍卖; 交易策略; 马尔可夫链;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2008.01.023

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F713.359 [拍卖];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

连续双向拍卖市场中交易策略的设计问题远比单向拍卖复杂,本文首先检验了该市场中交易价格的马尔可夫性质,然后据此提出了基于马尔可夫链的自学习动态交易策略,最后通过比较实验发现,该策略明显优于"约束型零信息"策略。

引用

页码：111 / 116

页数：6

共 6 条

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