企业集团客户贷后信用风险识别

被引：4

作者：

蒙肖莲 ^{[1
]}

杨毓 ^{[2
]}

李金林 ^{[1
]}

机构：

[1] 北京理工大学管理与经济学院

[2] 中国建设银行河北省分行

来源：

系统工程 | 2008年 / 06期

关键词：

客户贷后信用风险识别模型; 企业集团违约指标; 向量自回归;

D O I：

暂无

中图分类号：

F275 [企业财务管理];

学科分类号：

1202 ; 120202 ;

摘要：

初步研究了企业集团客户贷后信用风险识别模型的构建问题,并实证考察了中国三个生产经营型集团的信用风险与其母公司的信用风险之间的关系。由于不能获得这三个生产经营型集团的信用价差数据,本文利用从信用风险评估模型(KMV)获得的预期违约概率构建一种企业集团违约指标作为其信用价差的替代。实证结果发现,在双变量向量自回归模型中,母公司的信用价差并不是企业集团违约指标的格兰杰原因,反之亦然。

引用

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