中国系统重要性银行评估——基于14家上市银行数据的研究

被引：24

作者：

严兵 ^{[1
]}

张禹 ^{[2
]}

王振磊 ^{[3
]}

机构：

[1] 南开大学跨国公司研究中心、国际经济研究所

[2] 南开大学国际经济研究所

[3] 南开大学金融系

来源：

国际金融研究 | 2013年 / 02期

关键词：

系统重要性银行; 极值理论; 宏观审慎监管;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融危机的爆发凸显了识别和监管系统重要性金融机构的重要性,本文采用多变量极值模型,运用国内14家上市银行股票市场日收益率数据,对各上市银行的系统重要性做了静态和动态评估。研究结果表明,国内银行系统重要性排序与银行规模基本一致,几大国有控股银行系统重要性排序靠前。金融危机以来,所有银行的系统性影响指数(SII)和附带破坏指数(CDI)值都呈现出先升后降的特点,在某种程度上表明银行业系统性风险增大。总体上看,不同时期国内银行SII值和CDI值计算结果均远高于相关研究中以国外银行为样本的计算结果。这一方面说明防范系统性风险应成为我国金融监管的重点,另一方面也说明中国银行业体系可能存在自身的特殊性。

引用

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共 7 条

[1] 基于指标法评估中国系统重要性银行 [J].