基于小波分析的中国A,B股市场相关性研究

被引：5

作者：

金秀

王佳星

刘烨

机构：

[1] 东北大学工商管理学院

来源：

东北大学学报(自然科学版) | 2010年 / 31卷 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

多期相关系数; A,B股市场; 小波分析; 市场分割性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

考虑市场波动的时变性,采用小波分析的方法研究中国沪、深两市A,B股市场的相关性,利用小波函数的多尺度变化与不同持有期相对应,将中国沪、深两市A,B股市场之间的相关系数进行了多尺度分解.结果表明:B股股价的波动性明显大于A股股价,随着时间尺度的增加,小波方差和股价波动性逐渐减小;构成中国A股市场的沪市与深市、B股市场的沪市与深市的相关一致性要比A,B股市场间的相关一致性高;利用小波分析方法可以对不同市场的相关时变性进行研究,并可从相关的角度研究两个市场的分割性.

引用

页码：750 / 752+756 +756

页数：4

共 5 条

[1] 基于小波分析的金融波动分析
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张世英
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