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- [3] Do Measures of Monetary Policy in a VAR Make Sense .2 Rudebusch,G. D. International Economic Review . 1997
中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验
被引：33
作者：
吴丹
谢赤
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
来源：
关键词：
预期理论;
利率期限结构;
银行间国债市场;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
分析和概括了利率期限结构的预期理论,并运用回归模型和向量自回归模型这两种方法对中国银行间国债市场的利率期限结构进行预期理论检验。实证研究表明,无论是对于短期利率期限结构还是中长期利率期限结构,预期理论都无法被拒绝。
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