共 9 条
- [5] 衍生金融工具实验教程[M]. 武汉大学出版社 , 彭红枫, 2008
- [6] 金融时间序列分析[M]. 机械工业出版社 , (美)RueyS.Tsay著, 2006
- [7] 计量经济分析方法与建模[M]. 清华大学出版社 , 高铁梅主编, 2006
- [8] 数据分析与Eviews应用[M]. 中国统计出版社 , 易丹辉主编, 2002
- [9] 金融时间序列的经济计量学模型[M]. 经济科学出版社 , (英)特伦斯·C·米尔斯(TerenceC.Mills)著, 2002
EGARCH模型在VaR中应用
被引：5
作者：
李纯净
[1
]
董小刚
[1
]
张朝凤
[2
]
机构：
[1] 长春工业大学基础科学学院
[2] 吉林大学数学学院
关键词：
EGARCH;
VaR;
半参数;
溢出率;
D O I：
10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2010.05.023
中图分类号：
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要：
提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,根据EGARCH模型参数估计得到VaR值,计算出溢出率。再根据正态分布和t分布假设下的GARCH模型参数估计得到VaR值以及溢出率。将GARCH模型的VaR值与EGARCH-VaR模型进行比较,结果表明,基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下的VaR计量方法。
引用
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