指数平滑法初始值计算与平滑系数选取的新方法

被引：21

作者：

何舒华

何霭琳

机构：

[1] 广州栎树投资有限公司

来源：

广州大学学报(自然科学版) | 2011年 / 10卷 / 02期

关键词：

指数平滑法; 初始值; 平滑系数; 递推算法最小数据量;

D O I：

暂无

中图分类号：

O213 [应用统计数学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

通过迭代方法证明了指数平滑方法经过多次迭代后迅速逼近于全期指数加权平均法;并提出以递推算法最小数据量t*为界,分别采用迭代法(或全期指数加权平均法)(t<=t*时)和递推算法(t>t*时)来分段计算指数平滑值;在强调时序数列平稳性的基础上,提出了以最近k个数据的累计贡献率或以最近前若干期数据之加权系数衰减50%的两种估算α值的新方法.

引用

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页数：5

共 8 条

[1]

应用经济统计学.[M].李心愉编著;.北京大学出版社.1999,

[2]

经济预测与决策技术.[M].冯文权编著;.武汉大学出版社.1994,

[3]

经济预测与决策的数学方法.[M].邓集贤等编.中山大学出版社.1986,

[4] 指数平滑法中平滑系数的选择研究 [J].